неудачная попытка спрогнозировать курс рубля на 12.01.2015, предпринята поздним вечером в декабре 2014. Предсказания поделились на простые, которые в последствии выдали верный результат и на сложные, которые показались методологически оправданными, но не оправдались со временем.(и хорошо)

1. Прогноз курса рубля

2. Курс рубля за много лет
Сейчас мы где-то тут
Курс рубля за этот год

3. Сингулярное разложение временного ряда на дневных
данных
Первые 10 компонент объясняют движение рубля примерно на 75%.
Наверно. Надо это проверить

4. Проверим нашу догадку о значимости первых компонент
Значимые компоненты входя в резонанс
(пусть и на разном масштабе ) должны
определять движение курса рубля
и быть коррелированы между собой.
Мы видим 3 группы компонентов,
которые задают движение курса:
С 1 по 5
С 5 по 12
С 7 по 28
Действительно первые 10 значимы
(скопление темных областей)

5. Сингулярное разложение временного ряда на дневных
данных
Сильно разряженные данные
по первой компоненте говорят
об аномальной значимости.
Первая компонента – тренд,
обозначила небольшое снижение
Вторая компонента обозначила рост
Третья компонента нейтральна.
График нечитаемый, зато красивый.
С точки зрения банальной эконометрики
компоненты - это тренды разной степени
величины, которые определяют движение
цены.
Что стоит за этими трендами –
отдельный вопрос.

6. Сингулярное разложение временного ряда на недельных
данных
Если посмотрим на взаимосвязь
компонентов на периоде с 1998 по 2014,
то можем увидеть картинку похожую
на разорванный круг.
И что примечательно именно
первая компонента
ростом своего влияния
превращает круг в спираль, что какбэ
намекает нам на фундаментальный сдвиг

7. Убедимся в силе компонент!!!
Первая компонента Первая + вторая
компонента
Первая + вторая +
третья
компонента
Первая + вторая +
третья + четвертая
компонента
Первая + … + 10-ая
компонента
Остановимся на 10, потому
как она поймала стабилизацию
курса последних нескольких дней
Голубая линия – курс рубля;
Розовая – тренд на компонентах
При прогнозировании через SSA
возникла ошибка классификации,
поэтому прогнозирования не будет :-(
сорян

8. Если мы не можем внятно предсказать курс рубля одним
методом, то попробуем это сделать шарахнув по нему всеми
известными автору способами прогнозирования
Берем дневные данные за год и продлеваем их на 20 дней (кажется это будет 12 января)
Курс рубля = 37,84
Прогнозирование по средней

9. Наивное прогнозирование со случайным блужданием
Курс рубля = 66,19
уже лучше

10. Еще одна декомпозиция временного ряда: STL ETS Decomposition
С такой волатильностью
победителями конкурса будут все))))
Курс рубля = 66,28

11. ARIMA
Обычно ARIMA дает хорошие
результаты на среднесрочной перспективе….
Скорее всего тут закралась
систематическая ошибка
предыдущих наблюдений
Ну а что вы хотите при таком росте????
Курс = 91,67

12. Нейронные сети нас спасут!!!!
А нет, ошибся……
Курс рубля – 87,09
Нейронные сети обычно дают
хороший прогноз в случае нелинейной
модели и наличия ума у аналитика…..
…. будем считать, что просто ситуация необычная

13. TBATS model (Exponential smoothing state space model with Box-Cox
transformation, ARMA errors, Trend and Seasonal components)
….я ни слова не понял что тут написано
Курс = 83,53
Говорят, что экспоненциальное
сглаживание дает хороший прогноз на
коротких периодах
Не знаю, какую картинку
прикрутить – вот вам котика

14. А не фигню ли я спрогнозировал?
Посчитаем ошибки сделанных прогнозов
Экспоненциальное сглаживание дает наименьшую ошибку по четырем критериям из 6.
Его идея заключается в том, что для прогнозирования временного ряда учитываются
предыдущие значения, но их вес в прогнозе экспоненциально неравномерен.
Было бы время, я бы копал именно в это направлении,
потому как адаптивных моделей много и настраиваемых в них параметров – еще больше

15. Если мы не можем внятно предсказать курс рубля, то хотя бы
давайте предскажем, каким курс точно не будет)))
Воспользуемся методом блочных максимумов на дневных
данных за период с 1998 по сегодняшний день. Выделим 40 блоков по 90 наблюдений
в каждом и посчитаем экстремальные значения в каждом из блоков.
Мы применяем инструмент риск-менеджмента, поэтому давайте соблюдем
хоть тут приличия и перейдем от цен к доходностям.
График доходности рубля говорит нам три вещи:
1. События 1998 – катастрофа.
2. События 2014 – едва ли на нее похожи….
3. Курс рубля в принципе подколбашивало с 2008 г.

16. Визуальный анализ графика
Графики из разряда –
бьет редко, но метко.
Ну или бьет – значит любит
(patriotic mode)
Основные изменения доходности рубля находятся в диапазоне 0-3%;
Изменения доходности на 25% случается раз во много лет
Убыток 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Случается
каждые …года
3 9 17 27 39 52

17. • А вообще, это все походит на цыганский
прогноз – говорю, что и так все знают,
только вместо хрустального шара -
аляпистые графики.
• В условиях фундаментальных изменений
все эти прогнозы ничего не стоят.