41 éditeurs et Prestataires ont participé à l’étude :
AMFINE SERVICES & SOFTWARE, ATOS, BEARINGPOINT, BI-SAM, BLOOMBERG, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, BSB, CACEIS, CALYPSO, CAMARIS, CIMCON SOFTWARE, DENSITY TECH, EFRONT, FACTSET, FINCAD, FUND KIS, HEDGEGUARD, INVOKE, JUMP, LINEDATA, MATHWORKS, MISYS SOPHIS, MOODY’S ANALYTICS, MORNINGSTAR, MSCI, MTS BONDVISION, MUREX, NEXFI, OMEGA FINANCIAL SOLUTIONS, ORFIVAL, RISKDATA, SIMCORP, SMARTCO, SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES, SOLVENCYTOOL APS, S&P CAPITAL IQ, STATPRO, SUNGARD IWORKS, TIBCO, UBS DELTA, VERMEG
qui se décompose en 4 documents :
• Présentation : document résumant l’étude présenté le mercredi 15 mai aux membres du Club Ampere
• 1ere partie : sur les thèmes du reporting et de la mesure de performance
• 2eme partie : sur les thèmes des données financières et de Solvency II
• Annexe : présentation des 41 participants
Auteurs de l’étude :
Pierre Maugery Pons - Vice Président de Solving Efeso - Animateur du Club AMPERE
Alban Jarry - Responsable Systèmes et Reporting Clientèle - Edmond de Rothschild - Membre du bureau du Club Ampere - http://albanjarry.wordpress.com/
http://www.clubampere.org/
Similar to Club AMPERE étude Editeurs et Prestataires - Partie 1 - Reporting et Mesure de performance - par Pierre Maugery Pons et Alban Jarry - mai 2013
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Club AMPERE étude Editeurs et Prestataires - Partie 1 - Reporting et Mesure de performance - par Pierre Maugery Pons et Alban Jarry - mai 2013
1. Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Etude du positionnement
des principaux Editeurs et
Prestataires de Services
Partie 1 de l’étude:
Reporting et Mesure de Performance
Février – Mai 2013
Auteurs : Pierre Maugery-Pons
Alban Jarry
2. - 2 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Mots clés de l’étude
ClubAMPERE
Editeurs
PrestatairesDeService
Reporting
Mesure de Performance
Référentiel
MarketData
Caractéristiques
Dérivés
OTC
ProduitsStructurés
SCR
QRT
Transparisation
88questions
SolvencyII
AssetManagement
Assurance
Front
Back
Middle
Gestion
Risques
Compliance
Reporting
RFP
Passif
Rétrocessions
DonnéesFiancières
http://www.tagxedo.com
3. - 3 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Ordre du jour
Introduction
Editeurs et Prestataires de Services
Positionnement des participants à l’étude
Le Reporting et la mesure de performance
Le Référentiel des données financières
Extension du périmètre de caractéristiques
Traitement des dérivés et produits structurés
Calculs unitaires des SCR
Transparisation
Développement de la solution
Le Club AMPERE
4. - 4 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Introduction et objectifs de l’étude
Une première étude en Février sur les Market Data Vendors :
8 Market Data Vendors consultés (Bloomberg, Factset, Interactive
Data, Moody’s, Morningstar, Six Telekurs, S&P Capital IQ, Thomson Reuters)
En complément, nous souhaitions analyser les offres des
Editeurs et Prestataires de Services et étudier les possibles
interactions avec nos démarches actuelles d’homogénéisation
des échanges entre les assureurs et les sociétés de gestion.
Les principaux axes étudiés sont :
Le périmètre de leurs offres en matière de Reporting
Le périmètre de leurs offres en matière de Référentiel de données financières
Les caractéristiques liées à Solvency II
L’intégration des dérivés listés et non listés
Le calcul unitaire des SRC marchés
La transparisation des fonds.
Etude Market Data
Vendors
5. - 5 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Introduction et objectifs de l’étude
Le Club, représenté par Pierre Maugery Pons (animateur du Club) et
Alban Jarry (Membre du bureau du club) a discuté, au cours des mois de
janvier à avril, avec les principales sociétés du secteur afin d’avoir une
meilleur visibilité sur le périmètre et l’évolution de leurs offres.
En complément de ces discussions, un tableau de 88 questions a été
envoyé à chaque Editeur ou Prestataire de service pour faire un
récapitulatif des points abordés et finaliser l’étude.
6. - 6 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Présentation de l’étude
L’étude est présentée sous la forme de 4 documents :
Document de présentation de l’étude le15 mai (23 des 88 questions)
Partie 1 de l’étude : Reporting, Mesure de Performance (questions 1 à 37)
Partie 2 de l’étude : Données financières et Solvency II (questions 38 à 88)
Annexe de présentation des participants
L’ensemble de ces documents sont disponibles via :
http://clubampere.org/ http://fr.slideshare.net/ClubAMPERE
7. - 7 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Ordre du jour
Introduction
Editeurs et Prestataires de Services
Positionnement des participants à l’étude
Le Reporting et la mesure de performance
Le Référentiel des données financières
Extension du périmètre de caractéristiques
Traitement des dérivés et produits structurés
Calculs unitaires des SCR
Transparisation
Développement de la solution
Le Club AMPERE
8. - 8 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Editeurs et Prestataires de Services
AMFINE SERVICES & SOFTWARE
ATOS
BEARINGPOINT – ABACUS/SOLVENCY II
BI-SAM
BLOOMBERG – AIM
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
BSB - SOLIAM
CACEIS
CALYPSO
CAMARIS
CIMCON SOFTWARE
DENSITY TECH
EFRONT
FACTSET
FINCAD
FUND KIS
HEDGEGUARD
INVOKE
JUMP
LINEDATA
41 des principaux Editeurs et Prestataires de services dans le domaine de l’Asset
Management et de l’Assurance ont répondu à l’étude
MATHWORKS - MATLAB
MISYS SOPHIS – VALUE
MOODY’S ANALYTICS
MORNINGSTAR
MSCI - RISKMETRICS
MTS BONDVISION
MUREX
NEXFI
OMEGA FINANCIAL SOLUTIONS
ORFIVAL
RISKDATA
SIMCORP
SMARTCO
SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
SOLVENCYTOOL APS
S&P Capital IQ
STATPRO
SUNGARD IWORKS – PROPHET
TIBCO
UBS DELTA
VERMEG
9. - 9 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Ordre du jour
Introduction
Editeurs et Prestataires de Services
Positionnement des participants à l’étude
Le Reporting et la mesure de performance
Le Référentiel des données financières
Extension du périmètre de caractéristiques
Traitement des dérivés et produits structurés
Calculs unitaires des SCR
Transparisation
Développement de la solution
Le Club AMPERE
10. - 10 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Positionnement des participants à l’étude
L'objectif de ce bloc de questions est de présenter le positionnement
des répondants à l'étude (Editeurs et prestataires de Services).
Les axes d’analyses portent sur
Le contenu des offres proposées
Le positionnement clientèle (Asset Managers, Assureurs, Autres)
Le positionnement général vis-à-vis de Solvency II
11. - 11 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Positionnement des participants à l’étude
68%
15%
17%
Editeur
Editeur et Prestataire
de Service
Prestataire de service
Q1 : Etes Vous :
Q2 : Sur combien d'offres de cette liste vous positionnez
vous : Back (et comptabilité), Middle Office (suivi et calcul
de valorisations), Gestion (Front), Contrôle des
Risques, Compliance, Reporting, Suivi RFP (et
Marketing), Juridique (et Prospectus), Suivi du
Passif, Suivi Commercial (CRM), Calculs de
rétrocessions, Référentiel données financières
17%
15%
49%
12%
7%
1 à 4
5 à 6
7 à 9
10 à 11
12
12. - 12 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Positionnement des participants à l’étude
11
17
21
4
2
19
2
11
17
1
19
1
0
5
10
15
20
25
Q3 : Dans la liste des offres (Back (et comptabilité), Middle Office (suivi et calcul de valorisations), Gestion (Front), Contrôle
des Risques, Compliance, Reporting, Suivi RFP (et Marketing), Juridique (et Prospectus), Suivi du Passif, Suivi Commercial
(CRM), Calculs de rétrocessions, Référentiel données financières), vous positionnez vous prioritairement dans un domaine ?
13. - 13 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Positionnement des participants à l’étude
52%
26%
22%
Asset Managers
Assureurs/mutualistes
Autres
Q4 : Quel est votre répartition de clientèle en % entre les
Asset Managers et les Assureurs Mutualistes :
3 sont à 100% positionnés sur l’Asset
Management
10 ont une part de clientèle de + de 70%
en Asset Management
1 est à 100% positionné sur l’Assurance
3 ont une part de clientèle de + de 70% en
Assurance
8 n’ont pas répondu à la question
14. - 14 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Positionnement des participants à l’étude
17%
78%
5%
Non
Oui
Sans Réponse
Q5 : Dans votre offre commerciale, présentez vous une
offre Solvency 2 ?
15. - 15 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Positionnement des participants à l’étude
Le panel de réponse est diversifié :
68% d’éditeurs
17% de prestataires de service
15% ont une offre sur les 2 pôles
Une offre de service axée principalement sur :
Front
Middle
Risques
Reporting
Compliance
50% proposent au moins 8 des 12 offres listées
Une clientèle homogène :
25% sont plutôt spécialistes de l’Asset Management ou de l’Assurance (seuls 4 ont une clientèle à 100%
dans un domaine)
Un positionnement clientèle moyen de 52% sur l’Asset Management et de 26% sur l’Assurance
Un positionnement sur Solvency II important :
78% proposent une offre sur Solvency II
16. - 16 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Ordre du jour
Introduction
Editeurs et Prestataires de Services
Positionnement des participants à l’étude
Le Reporting et la mesure de performance
Le Référentiel des données financières
Extension du périmètre de caractéristiques
Traitement des dérivés et produits structurés
Calculs unitaires des SCR
Transparisation
Développement de la solution
Le Club AMPERE
17. - 17 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Reporting et la mesure de performance
L'objectif de ce bloc de questions est d’approfondir les offres en termes
de Reporting et de Mesure de performance
Les axes d’analyses portent sur les offres en termes de :
Reporting de Performance
Reporting légaux
Reporting complexes
Contribution à la performance
Attribution de performance
Solutions multi langues
Reporting GIPS
18. - 18 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Reporting et la mesure de performance
Partie 1 : Reporting de Performance
19. - 19 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Reporting et la mesure de performance
22%
73%
5%
Non
Oui
Sans Réponse
Q6 : Dans votre offre commerciale, avez-vous une solution
de génération (logicielle) de reporting de Mesure de
Performance (et customisable selon la charte graphique de
la Société de Gestion) ?:
Q7 : Dans votre offre commerciale, avez-vous une solution
de prestation de service (avec des équipes) pour générer
des Reporting de Mesure de Performance ?
37%
58%
5%
Non
Oui
Sans Réponse
20. - 20 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Reporting et la mesure de performance
7%
5%
8%
65%
15%
0
3 à 5
6 à 8
9
Sans Réponse
Q8 : Combien de types d'instruments financiers couvrez
vous dans votre offre de Reporting de Mesure de
Performance dans cette liste : instruments monétaires
isinés, monétaires non
isinés, actions, obligations, convertibles, opcvm, hedge
funds, dérivés listés, dérivés OTC
Q9 : Combien de types d'OPCVM couvrez vous dans votre
offre de Reporting de Mesure de Performance dans cette
liste : fonds
monétaires, obligataires, actions, convertibles, diversifiés,
multigestion UCIT, multigestion alternative, mutli-
stratégies, structurés
15%
5%
2%
63%
15%
0
3
8
9
Sans Réponse
21. - 21 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Reporting et la mesure de performance
15%
77%
8%
Non
Oui
Sans Réponse
Q10 : Est-ce votre progiciel qui calcule tous les indicateurs
de Mesure de Performance utilisés couramment par la
profession ?
Q11 : Utilisez vous des librairies de calculs externes ?
65%
27%
8%
Non
Oui
Sans Réponse
22. - 22 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Reporting et la mesure de performance
55%
32%
13%
Non
Oui
Sans Réponse
Q12 : Est-ce une offre progicielle complémentaire (ou
d'une autre éditeur) qui permet de gérer la production de
Reporting ?
Q19 : Combien avez-vous de clients en production qui
utilisent votre offre en Reporting de Mesure de
Performance ?
2%
23%
5%
20%
15%
35%
0
1 à 5
6 à 10
11 à 50
51 et +
Sans Réponse
23. - 23 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Reporting et la mesure de performance
17%
73%
10%
Non
Oui
Sans Réponse
Q35 : Gérez vous des formats de restitutions de reporting
de mesure de performance en XML ?
24. - 24 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Reporting et la mesure de performance
Analyse - Partie 1 : Reporting de Performance
73 % proposent une offre de reporting et mesure de performance
58% proposent une offre de service autour de la production
La couverture sur les types de produits traités est importante (65% couvrent les 9 types d’instruments)
La couverture sur les types de fonds traités est importante (63% couvrent les 9 types de fonds)
77% intègrent leurs propres modèles de calculs de performance, 27% y ajoutent des librairies de
calculs externes
32% s’appuient sur un logiciel externe pour produire les reportings
63% ont au moins un client en production via leur offre sur la production de reporting
25. - 25 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Reporting et la mesure de performance
Partie 2 : Reporting légaux
26. - 26 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Reporting et la mesure de performance
50%
42%
8%
Non
Oui
Sans Réponse
Q13 : Gérez vous la génération de KIID ?
Réponse
Editeur 27
Non 14
Oui 11
Sans Réponse 2
Editeur et Prestataire de Service 6
Non 4
Oui 1
Sans Réponse 1
Prestataire de service 7
Non 2
Oui 5
Total général 40
27. - 27 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Reporting et la mesure de performance
52%
40%
8%
Non
Oui
Sans Réponse
Q14 : Gérez vous la génération de Prospectus ?
Réponse
Editeur 27
Non 14
Oui 11
Sans Réponse 2
Editeur et Prestataire de Service 6
Non 4
Oui 1
Sans Réponse 1
Prestataire de service 7
Non 3
Oui 4
Total général 40
28. - 28 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Reporting et la mesure de performance
Analyse - Partie 2 : Reporting légaux
Un positionnement moins marqué sur ce type de reporting seuls 42% peuvent générer les KIID et
40% les prospectus
70% des prestataires de services assurent un service sur le KIID
36% des éditeurs peuvent générer des KIID
29. - 29 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Reporting et la mesure de performance
Partie 3 : Types de reporting complexes
30. - 30 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Reporting et la mesure de performance
22%
70%
8%
Non
Oui
Sans Réponse
Q15 : Gérez vous la génération de tableaux de bords multi
fonds de Mesure de Performance ?
Q16 : Gérez vous les calendriers et automates de
déclenchement de la production de Reporting de Mesure
de Performance ?
27%
65%
8%
Non
Oui
Sans Réponse
31. - 31 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Reporting et la mesure de performance
10%
80%
10%
Non
Oui
Sans Réponse
Q17 : Votre solution (ou prestataire) est elle en mesure de
faire du "sur-mesure" pour traiter des demandes de
Reporting spécifiques de certains clients ?
Q18 : Votre solution (ou prestataire) fonctionne t elle sous
forme de modèles réutilisables, briques de présentation de
l'information, document unique par produit (fonds ou
mandat) ?
7%
17%
8%
5%
30%
33%
Briques
Modèles
Modèles + briques
Modèles + document
unique
Modèles + briques +
document unique
Sans Réponse
32. - 32 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Reporting et la mesure de performance
Analyse - Partie 3 : Types de reporting complexes
70% peuvent générer des reportings multi fonds
65% peuvent générer la production grâce à des automates
80% peuvent faire des reporting sur mesure
30% gèrent tous les types des solutions de reportings (briques, modèles, documents uniques)
33. - 33 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Reporting et la mesure de performance
Partie 4 : Contribution à la performance
34. - 34 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Reporting et la mesure de performance
15%
75%
10%
Non
Oui
Sans Réponse
Q20 : Avez-vous une offre de calcul de la contribution à la
performance ?
Q21 : Combien de types d'instruments financiers couvrez
vous dans votre offre de Contribution à la Performance
dans cette liste : instruments monétaires
isinés, monétaires non
isinés, actions, obligations, convertibles, opcvm, hedge
funds, dérivés listés, dérivés OTC
5%
10%
7%
65%
13%
0
3 à 6
7 à 8
9
Sans Réponse
35. - 35 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Reporting et la mesure de performance
2%
20%
12%
20%
13%
33%
0
1 à 5
6 à 10
11 à 50
51 et +
Sans Réponse
Q22 : Combien avez-vous de clients en production qui
utilisent votre offre de Contribution à la Performance ?
36. - 36 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Reporting et la mesure de performance
Analyse - Partie 4 : Contribution à la performance
75% ont une offre sur la contribution à la performance
65% couvrent les 9 types de produits financiers
65% ont au moins un client en production sur la contribution à la performance
37. - 37 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Reporting et la mesure de performance
Partie 5 : Attribution de performance
38. - 38 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Reporting et la mesure de performance
25%
65%
10%
Non
Oui
Sans Réponse
Q23 : Avez-vous une offre de calcul d'attribution de
performance - actions ? Réponse
Editeur 27
Non 9
Oui 15
Sans Réponse 3
Editeur et Prestataire de Service 6
Non 1
Oui 4
Sans Réponse 1
Prestataire de service 7
Oui 7
Total général 40
30%
58%
12%
Non
Oui
Sans Réponse
Réponses hors prestataires de services
39. - 39 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Reporting et la mesure de performance
Q24 : Combien avez-vous de clients en production qui
utilisent votre offre d'attribution de performance - actions ?
22%
5%
12%
5%
10%
13%
33%
0
1 à 5
6 à 10
11 à 20
21 à 50
51 et +
Sans Réponse
40. - 40 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Reporting et la mesure de performance
30%
57%
13%
Non
Oui
Sans Réponse
Q25 : Avez-vous une offre de calcul d'attribution de
performance - multi devises ? Réponse
Editeur 27
Non 9
Oui 14
Sans Réponse 4
Editeur et Prestataire de Service 6
Non 1
Oui 4
Sans Réponse 1
Prestataire de service 7
Non 2
Oui 5
Total général 40
41. - 41 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Reporting et la mesure de performance
Q26 : Combien avez-vous de clients en production qui
utilisent votre offre d'attribution de performance - multi
devises ?
20%
12%
10%
5%5%
13%
35% 0
1 à 5
6 à 10
11 à 20
21 à 50
51 et +
Sans Réponse
42. - 42 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Reporting et la mesure de performance
75%
5%
20%
Non
Oui
Sans Réponse
Q27 : Si vous avez une offre Multi devises, avez-vous
implémenté la méthodologie préconisée par AMPERE
(http://www.clubampere.org/fr/attribution-de-performance-
multidevises) ?
Réponse
Editeur 27
Non 20
Oui 2
Sans Réponse 5
Editeur et Prestataire de Service 6
Non 4
Sans Réponse 2
Prestataire de service 7
Non 6
Sans Réponse 1
Total général 40
43. - 43 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Reporting et la mesure de performance
37%
53%
10%
Non
Oui
Sans Réponse
Q28 : Avez-vous une offre de calcul d'attribution de
performance - obligataire ? Réponse
Editeur 27
Non 13
Oui 11
Sans Réponse 3
Editeur et Prestataire de Service 6
Non 1
Oui 4
Sans Réponse 1
Prestataire de service 7
Non 1
Oui 6
Total général 40
44. - 44 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Reporting et la mesure de performance
Q29 : Combien avez-vous de clients en production qui
utilisent votre offre d'attribution de performance -
obligataire ?
27%
15%
2%3%5%
10%
38%
0
1 à 5
6 à 10
11 à 20
21 à 50
51 et +
Sans Réponse
45. - 45 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Reporting et la mesure de performance
32%
58%
10%
Non
Oui
Sans Réponse
Q30 : Avez-vous une offre de calcul d'attribution de risques
? Réponse
Editeur 27
Non 12
Oui 11
Oui 1
Sans Réponse 3
Editeur et Prestataire de Service 6
Non 1
Oui 4
Sans Réponse 1
Prestataire de service 7
Oui 7
Total général 40
46. - 46 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Reporting et la mesure de performance
Q31 : Combien avez-vous de clients en production qui
utilisent votre offre e calcul d'attribution de risques ?
27%
12%
7%
3%8%
8%
35% 0
1 à 5
6 à 10
11 à 20
21 à 50
51 et +
Sans Réponse
Q32 : Si vous avez une offre de calcul d'attribution de
risques, avez-vous implémenté la méthodologie
préconisée par AMPERE
(http://www.clubampere.org/fr/nospublications/cat_view/67
-methodologique-dattribution-de-risque) ?
62%
8%
30%
Non
Oui
Sans Réponse
47. - 47 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Reporting et la mesure de performance
Analyse - Partie 5 : Attribution de performance
65% ont une offre sur l’attribution de Performance action
57% ont une offre sur l’attribution de Performance multi devises
53% ont une offre sur l’attribution de Performance Obligataire
58% ont une offre sur l’attribution de Risques
48. - 48 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Reporting et la mesure de performance
Partie 6 : Solutions Multi langue
49. - 49 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Reporting et la mesure de performance
15%
72%
13%
Non
Oui
Sans Réponse
Q33 : Votre solution de Reporting de mesure de
performance gère t elle du multi langues ?
Q34 : Si oui combien de langues gérez vous ?
2%
22%
5%
8%
18%
45%
1
2 à 5
6 à 10
11 à 20
Toutes
Sans Réponse
50. - 50 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Reporting et la mesure de performance
Analyse - Partie 6 : Solutions Multi langue
72% proposent une solution mutli langues
18% gèrent toutes les langues
51. - 51 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Reporting et la mesure de performance
Partie 7 : Reporting GIPS
52. - 52 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Reporting et la mesure de performance
47%
40%
13%
Non
Oui
Sans Réponse
Q36 : Avez-vous un module de génération de Reporting au
format GIPS ?
Réponse
Editeur 27
Non 12
Oui 11
Sans Réponse 4
Editeur et Prestataire de Service 6
Non 3
Oui 2
Sans Réponse 1
Prestataire de service 7
Non 4
Oui 3
Total général 40
53. - 53 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Reporting et la mesure de performance
12%
7%
7%
3%
23%
48%
0
1 à 5
6 à 10
50 et +
Non
Sans Réponse
Q37 : Si oui, combien avez-vous de clients certifiés GIPS
utilisant votre solution ?
54. - 54 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Reporting et la mesure de performance
Analyse - Partie : GIPS
40% proposent une solution de reportings GIPS
17% ont au moins un client en production
55. - 55 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Ordre du jour
Introduction
Editeurs et Prestataires de Services
Positionnement des participants à l’étude
Le Reporting et la mesure de performance
Le Référentiel des données financières
Extension du périmètre de caractéristiques
Traitement des dérivés et produits structurés
Calculs unitaires des SCR
Transparisation
Développement de la solution
Le Club AMPERE
56. - 56 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Club AMPERE
Le club AMPERE (Asset Management Performance et REporting) est un groupe de recherche et d’échanges dédié
aux métiers de la mesure de performance et du reporting financier.
Le groupe est ouvert aux sociétés de gestion établies en France. Il rassemble actuellement 15 sociétés de gestion qui
représentent plus de 2 200 milliards d’euros d’encours sous gestion.
AGICAM
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS France
AMUNDI
AVIVA INVESTORS FRANCE
AXA INVESTMENT MANAGERS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
CM-CIC AM
COVEA FINANCE
Lieu d’échanges privilégiés des collaborateurs des fonctions reporting sur leurs expériences en matière de projets, de
systèmes, de méthodes, il a pour objectifs d’identifier des préoccupations communes et de proposer des solutions
opérationnelles.
Il a publié une méthodologie d’attribution de risque primée à Londres en Novembre 2011.
Nos outils de communication et d’échange
Site internet : www.clubampere.org
SildeShare: http://fr.slideshare.net/ClubAMPERE
DEXIA ASSET MANAGEMENT
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT
GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT
NATIXIS ASSET MANAGEMENT
OFI ASSET MANAGEMENT
SMA GESTION
57. - 57 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Club AMPERE en 2013
Relation de place
Poursuite de la collaboration avec l’AFG
Relations investisseurs
Poursuite avec les investisseurs du groupe de travail Solvency II
Travaux réglementaires
Solvency II, EMIR, UCIT IV, AIFM
Travaux méthodologiques
Comparaison des méthodologies d’attribution de performance obligataire publiée en avril 2013 :
Etudes et benchmarks
Accès au document
58. - 58 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Réalisation
Auteurs de l’étude:
Pierre Maugery Pons
Vice Président de Solving Efeso
Animateur du Club AMPERE
et
Alban Jarry
Direction des Opérations et des Systèmes d’Informations
Membre du bureau du Club Ampere
Président du GT AIFM/ESMA et Membre du GT Solvency II de l’AFG
Blog : http://albanjarry.wordpress.com/