16. 基本の確認(12):最小二乗法[7][8]
右図のようにな赤のグラフがある。このときn
個のデータ(x1,y1),(x2,y2)……(xn,yn)において、
を最小にするa,bを決定する事を指す。
a,bを決定する手順は以下の通り。
0
200
400
600
800
1
2
3
4
5
6
7
8
L = {yi !(axi + b)}2
i=1
n
"
dL
da
= !2 xi {yi !(axi + b)} = 0 "
i=1
n
# xi yi ! a xi
2
i=1
n
# ! b xi
i=1
n
# = 0
i=1
n
# " ( xi
2
)a +( xi )b
i=1
n
# = xi yi
i=1
n
#
i=1
n
#
まずLをa,bで偏微分する。
Lはa,bの二次関数より、以下二式を満たすa,bがLを最小にする。
dL
db
= !2 {yi !(axi + b)} = 0
i=1
n
" # yi ! a xi ! bn = 0 #
i=1
n
" ( xi
i=1
n
" )a + nb = yi
i=1
n
"
i=1
n
"
上記のa,bに対する連立方程式を解き、(a,b) =
n xi yi ! "xi"yi#
n("x2
i )!("xi )2
,
("x2
i )("yi )!("xi )("xi yi )
n("x2
i )!("xi )2
$
%
&
&&
'
(
)
))