時系列データ3
- 5. 自己回帰モデル
Rt = μ + Φ*Rt-1 + εt
1. εt はホワイトノイズ。→自己相関性が無い
(過去時点の値には依存しない)。
2. |Φ|<1 という条件が、 Rt が定常性を満たすための条
件。
3. Φ=1 の場合、単位根を持つ時系列。
※)はじめに対象データが単位根を有するかを調べ
るべき。
- 6. 自己回帰モデル
Rt = μ + Φ*Rt-1 + εt
1. εt はホワイトノイズ。→自己相関性が無い
(過去時点の値には依存しない)。
2. |Φ|<1 という条件が、 Rt が定常性を満たすための条
件。
3. Φ=1 の場合、単位根を持つ時系列。
※)はじめに対象データが単位根を有するかを調べ
るべき。