2013.05.18-19 華山文創園區參加 Maker Faire：Taipei Open Source 創意賽 http://www.makezine.com.tw/maker_faire/

1. TradingBot
程式交易機器人
Philipz
philipzheng@gmail.com

2. ※注意※
此程式交易機器人，只是證明資
料分析及程式決策應用於期貨交
易上，並非鼓勵從事高風險投資。

3. Hardware
Raspberry Pi 執行
1. 便宜穩定
2. 無硬碟，Flash
3. Linux 資源多
發展共通平台
1. Java 撰寫
2. 演算法簡單
3. Socket programming

4. Complexity 複雜學
• Nate Silver
o 2008年總統大選，50州預測到49州的結果，
35名參議員選舉 100% 命中
• Billy Beane
o MoneyBall
• 開放反饋系統
• 失序是常態
• 亂中有序
• 追女孩？
有序 無序

5. History
開始建構程式交易系統 in 2008
噗浪 - 期貨程式交易機器人 in 2009-7
噗浪 - 選擇權程式交易機器人 in 2009-8
Facebook - Tradingbot粉絲團 in 2011-11
透過XMPP即時傳送訊息
利用Google 日曆傳SMS
每日交易紀錄Blog

6. Why use?
好處
1. 紀律 - 恐懼貪婪
2. 省時省力
3. 反應快、準確
壞處
1. 缺乏彈性
2. 影響”因數”多
3. Normal Accidents 真實案例

7. 系統架構

8. Signal processing
•Input
oTick only
•DWT
oSimple
oFast
oRemove noise

9. Pattern？
• Right man +
Right thing +
Right moment
• Frequency
• Cross domain
Ex: OP Open Interest?

10. Pattern recognition
• OCR
• Speech recognition
• Face recognition
• Machine learning

11. TradingBot Trend following

12. TradingBot - Trend reversal

13. TradingBot - Overweight

14. Why Day Trading?
• 以一天為分割點
• 每天都是獨立，方便切割
• Cross-validation較簡單
• 留倉交易，如何切割回測資料？
• 留倉交易，如何界定是Pattern還是運
氣？
• 留倉交易，需參考資料是否更多？
• TradingBot is Day Trading~

15. Big Problems
1.盤整及突破的判斷
2.區域的最高點及最低點
3.轉折的判斷
4.出場條件 - 停損停利
5.加碼問題
6.Patterns or Just Lucky

16. 範例1：加碼問題

17. 範例2：選擇權回測
直接拿選擇權價格來回測，倒果為因？
1. 利用期交所每日收盤Tick資料來回測
2. 動態定商品(7500CALL或8000PUT)
3. 再以商品及時間點取Tick價格。
4. 一定要有選擇權回測的資料才能確定
策略的可用性。

18. Data is Future

19. Welcome to
R User Group