Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kỹ thuật dự báo

3,023 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kỹ thuật dự báo

  1. 1. KỸ THUẬT DỰ BÁO Ứng dụng mô hình ARIMA vào bài toán dự báo chứng khoán của của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong(Mã CK : AAM)
  2. 2. Dữ liệu đầu vào <ul><li>Chọn loại dữ liệu dự báo: Dữ liệu được lấy từ http://www.cophieu68.com/datametastock.php </li></ul><ul><li>Dữ liệu cho quá trình dự báo được bắt đầu từ ngày 24/9/2009 đến ngày 14/5/2010. Ở đây chúng tôi chỉ tập trung vào giá đóng cửa, và quá trình dự báo sẽ giúp ta xác định được Giá đóng cửa của ngày kế tiếp ngay sau đó </li></ul><ul><li>Sử dụng Phần mềm EVIEWS 5.1 để dự đoán </li></ul>
  3. 3. DỮ LIỆU ĐẦU VÀO
  4. 4. Kiểm tra tính dừng
  5. 5. Nhận dạng mô hình <ul><li>Xác định các tham số p, d, q trong ARIMA </li></ul>
  6. 6. <ul><li>-> Ta thấy biểu đồ hàm tự tương quan ACF giảm dần một cách từ từ về 0. Chuỗi chưa dừng, ta phải sai phân lần 1 </li></ul>
  7. 7. Kiểm tra đồ thị Correlogram của chuỗi sai phân bậc 1 .
  8. 8. <ul><li>Như vậy sau khi lấy sai phân bậc 1 chuỗi đã dừng: d=1, ACF tắt nhanh về 0 sau 1 độ trễ q=1, PAC giảm nhanh về 0 sau 1 độ trễ: p=1 </li></ul>
  9. 9. Ước lượng và kiểm định với ARIMA <ul><li>Xây dựng mô hình ARIMA(1,1,1) </li></ul><ul><li>Chọn Quick/Estimate Equation, sau đó gõ&quot;dgiathamchieu c ar(1) ma(1)&quot;, </li></ul>
  10. 10. <ul><li>Như vậy, sai số của mô hình ARIMA(1,1,1) là một chuỗi dừng và nó có phân phối chuẩn. Sai số này là nhiễu trắng. </li></ul>
  11. 11. THỰC HIỆN DỰ BÁO <ul><li>Tại cửa sổ Equation ấn nút Forecast </li></ul>
  12. 12. KẾT QUẢ
  13. 13. ĐÁNH GIÁ DỰ BÁO -0.55826 -0.30068 0.36322 -0.3675 32.94174 32.8993 32.86322 32.83250 33.5 33.2 33.5 33.2 17/05/2010 18/05/2010 19/05/2010 20/05/2010 Đánh giá Giá dự báo Giá thực tế Ngày
  14. 14. ĐÁNH GIÁ DỰ BÁO <ul><li>Qua thực nghiệm dự báo được 4 ngày từ ngày 17/05 – 20/05/2010, chúng ta nhận thấy kết quả đưa ra khá chính xác so với giá thực tế của mã chứng khoán AAM. </li></ul><ul><li>Tuy số lượng ngày dự báo thử nghiệm chưa nhiều song có thể nhận định rằng mô hình ARIMA(1,1,1) là khá phù hợp để dự báo mã CK AAM. </li></ul>

×