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亨利的籌碼當沖策略

FinTech期貨投資應用講座-PART2

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亨利的籌碼當沖策略

  1. 1. 培養操盤能力 建構獲利邏輯 Top Trader Team 金融交易者商學院 Top Trader Team 金融交易者商學院 最新資訊請到FB搜尋 亨利聊交易
  2. 2. 2012/01 瑞琦資訊程式業務 2012/08 擎天金融教育課程顧問 2013/03 擎天金融教育課程總監與 輔導老師 2014/09 永豐金證券營業員 2015/06 金融交易者商學院 當沖策略研發講師 輔仁大學經濟系畢業 王泓霖 亨利 現與志同道合的夥伴一起進行研究、操作與教學 投資市場瞬息萬變,金融交易皆有風險,投資人需審慎評估自身之專業與財務能力,避免因貿然投 資而遭受難以承受之損失。講義資料僅供教學說明使用,案例僅供參考,並不保證獲利與負擔損失。
  3. 3. 學員的學習效果(學後十天) 投資市場瞬息萬變,金融交易皆有風險,投資人需審慎評估自身之專業與財務能力,避免因貿然投 資而遭受難以承受之損失。講義資料僅供教學說明使用,案例僅供參考,並不保證獲利與負擔損失。
  4. 4. 思考一下 投資市場瞬息萬變,金融交易皆有風險,投資人需審慎評估自身之專業與財務能力,避免因貿然投 資而遭受難以承受之損失。講義資料僅供教學說明使用,案例僅供參考,並不保證獲利與負擔損失。
  5. 5. 贏家也會追求神準的策略 危機意識 策略真的失效時 除了虧到自己的容忍範圍而停止交易 還有其他處置方式 使用後最壞的情況會是什麼? 這個策略看起來表現不錯 但回測和驗證是正確的嗎? 用策略本身的規律 控管策略失效時造成的傷害 策略失效 不僅無法獲利,搞不好還一直虧損 做更周全的回測與驗證 1.檢查是否有錯誤 2. 思考是否還能更好 我所能接受的最大虧損是多少? 以自己的資產狀況來評估 該下多少口數和準備多少資金 投資市場瞬息萬變,金融交易皆有風險,投資人需審慎評估自身之專業與財務能力,避免因貿然投 資而遭受難以承受之損失。講義資料僅供教學說明使用,案例僅供參考,並不保證獲利與負擔損失。
  6. 6. 控管策略失效時所造成的傷害 2014/06/01 2016/01/01 2017/01/24 程式交易領域裡,策略的停用標準為 最大策略虧損 (MDD) 使用策略後,MDD(過去規律)被突破就停用 設定策略的停用標準,保住本金和減少虧損 投資市場瞬息萬變,金融交易皆有風險,投資人需審慎評估自身之專業與財務能力,避免因貿然投 資而遭受難以承受之損失。講義資料僅供教學說明使用,案例僅供參考,並不保證獲利與負擔損失。
  7. 7. 假設MDD是15萬 2014/06/01 2016/01/01 2017/01/24 情境1的同學可以保有獲利25萬 情境2的同學只會損失15萬 投資市場瞬息萬變,金融交易皆有風險,投資人需審慎評估自身之專業與財務能力,避免因貿然投 資而遭受難以承受之損失。講義資料僅供教學說明使用,案例僅供參考,並不保證獲利與負擔損失。
  8. 8. 能夠持續在市場中存活是最終目的 能夠持續在市場上存活 代表即使遇到難做的盤勢,我們也不會受重傷 如果盤勢難做也不會受重傷 代表一旦盤勢好做,我們就可以有豐碩的獲利 擁有好策略、擁有危機意識 懂得設定策略的停用標準以及做好資金評估 這個目標是可以達成的 投資市場瞬息萬變,金融交易皆有風險,投資人需審慎評估自身之專業與財務能力,避免因貿然投 資而遭受難以承受之損失。講義資料僅供教學說明使用,案例僅供參考,並不保證獲利與負擔損失。
  9. 9. 4. 策略真實獲利的標準: 獲利超過MDD代表真的賺到的錢 2. 了解如果要運用此策略 運氣最差時,會虧多少錢 3. 了解運作策略時要放多少資金: 保證金+MDD 1. 策略的停用標準 MDD的用途 投資市場瞬息萬變,金融交易皆有風險,投資人需審慎評估自身之專業與財務能力,避免因貿然投 資而遭受難以承受之損失。講義資料僅供教學說明使用,案例僅供參考,並不保證獲利與負擔損失。
  10. 10. 認識盤中籌碼 - 委買賣數據 投資市場瞬息萬變,金融交易皆有風險,投資人需審慎評估自身之專業與財務能力,避免因貿然投 資而遭受難以承受之損失。講義資料僅供教學說明使用,案例僅供參考,並不保證獲利與負擔損失。
  11. 11. 什麼是盤中籌碼 期貨委買賣數據 股票委買賣數據 委買賣數據 該商品的買賣資訊 投資市場瞬息萬變,金融交易皆有風險,投資人需審慎評估自身之專業與財務能力,避免因貿然投 資而遭受難以承受之損失。講義資料僅供教學說明使用,案例僅供參考,並不保證獲利與負擔損失。
  12. 12. 委買賣數據四大資訊 口差:資金方向 筆差:散戶方向 均口差:主力態度 成交力差:主力動作 投資市場瞬息萬變,金融交易皆有風險,投資人需審慎評估自身之專業與財務能力,避免因貿然投 資而遭受難以承受之損失。講義資料僅供教學說明使用,案例僅供參考,並不保證獲利與負擔損失。
  13. 13. 多空單的 委託口數 資金方向:口差 總委買口 總委賣口 口差 投資市場瞬息萬變,金融交易皆有風險,投資人需審慎評估自身之專業與財務能力,避免因貿然投 資而遭受難以承受之損失。講義資料僅供教學說明使用,案例僅供參考,並不保證獲利與負擔損失。
  14. 14. 多空單的 委託口數 主力動作:成交力差 總委買口 總委賣口 目前多空單的 成交人數 總賣成筆 總買成筆 投資市場瞬息萬變,金融交易皆有風險,投資人需審慎評估自身之專業與財務能力,避免因貿然投 資而遭受難以承受之損失。講義資料僅供教學說明使用,案例僅供參考,並不保證獲利與負擔損失。
  15. 15. 注意,不同券商系統成交力差正負相反 多空單的 委託口數 總委買口 總委賣口 目前多空單的 成交人數 總賣成筆 總買成筆 投資市場瞬息萬變,金融交易皆有風險,投資人需審慎評估自身之專業與財務能力,避免因貿然投 資而遭受難以承受之損失。講義資料僅供教學說明使用,案例僅供參考,並不保證獲利與負擔損失。
  16. 16. 盤中籌碼自動紀錄程式 投資市場瞬息萬變,金融交易皆有風險,投資人需審慎評估自身之專業與財務能力,避免因貿然投 資而遭受難以承受之損失。講義資料僅供教學說明使用,案例僅供參考,並不保證獲利與負擔損失。
  17. 17. 筆差與均口差的缺點:20150824 投資市場瞬息萬變,金融交易皆有風險,投資人需審慎評估自身之專業與財務能力,避免因貿然投 資而遭受難以承受之損失。講義資料僅供教學說明使用,案例僅供參考,並不保證獲利與負擔損失。
  18. 18. 筆差與均口差的缺點:20150824 投資市場瞬息萬變,金融交易皆有風險,投資人需審慎評估自身之專業與財務能力,避免因貿然投 資而遭受難以承受之損失。講義資料僅供教學說明使用,案例僅供參考,並不保證獲利與負擔損失。
  19. 19. 筆差與均口差的缺點:20150824 投資市場瞬息萬變,金融交易皆有風險,投資人需審慎評估自身之專業與財務能力,避免因貿然投 資而遭受難以承受之損失。講義資料僅供教學說明使用,案例僅供參考,並不保證獲利與負擔損失。
  20. 20. 到收盤 投資市場瞬息萬變,金融交易皆有風險,投資人需審慎評估自身之專業與財務能力,避免因貿然投 資而遭受難以承受之損失。講義資料僅供教學說明使用,案例僅供參考,並不保證獲利與負擔損失。
  21. 21. 盤中籌碼自動紀錄程式 投資市場瞬息萬變,金融交易皆有風險,投資人需審慎評估自身之專業與財務能力,避免因貿然投 資而遭受難以承受之損失。講義資料僅供教學說明使用,案例僅供參考,並不保證獲利與負擔損失。
  22. 22. 市場上流傳的使用方式 投資市場瞬息萬變,金融交易皆有風險,投資人需審慎評估自身之專業與財務能力,避免因貿然投 資而遭受難以承受之損失。講義資料僅供教學說明使用,案例僅供參考,並不保證獲利與負擔損失。
  23. 23. 市場上流傳的使用方式 投資市場瞬息萬變,金融交易皆有風險,投資人需審慎評估自身之專業與財務能力,避免因貿然投 資而遭受難以承受之損失。講義資料僅供教學說明使用,案例僅供參考,並不保證獲利與負擔損失。
  24. 24. 市場上流傳的使用方式 投資市場瞬息萬變,金融交易皆有風險,投資人需審慎評估自身之專業與財務能力,避免因貿然投 資而遭受難以承受之損失。講義資料僅供教學說明使用,案例僅供參考,並不保證獲利與負擔損失。
  25. 25. 市場上流傳的使用方式 投資市場瞬息萬變,金融交易皆有風險,投資人需審慎評估自身之專業與財務能力,避免因貿然投 資而遭受難以承受之損失。講義資料僅供教學說明使用,案例僅供參考,並不保證獲利與負擔損失。
  26. 26. 市場上流傳的使用方式 投資市場瞬息萬變,金融交易皆有風險,投資人需審慎評估自身之專業與財務能力,避免因貿然投 資而遭受難以承受之損失。講義資料僅供教學說明使用,案例僅供參考,並不保證獲利與負擔損失。
  27. 27. 市場上流傳的使用方式 投資市場瞬息萬變,金融交易皆有風險,投資人需審慎評估自身之專業與財務能力,避免因貿然投 資而遭受難以承受之損失。講義資料僅供教學說明使用,案例僅供參考,並不保證獲利與負擔損失。
  28. 28. 市場上流傳的使用方式 投資市場瞬息萬變,金融交易皆有風險,投資人需審慎評估自身之專業與財務能力,避免因貿然投 資而遭受難以承受之損失。講義資料僅供教學說明使用,案例僅供參考,並不保證獲利與負擔損失。
  29. 29. 成差:一千五、兩千、三千 口差:兩千、四千 重要性:成交力差>口差 統整 投資市場瞬息萬變,金融交易皆有風險,投資人需審慎評估自身之專業與財務能力,避免因貿然投 資而遭受難以承受之損失。講義資料僅供教學說明使用,案例僅供參考,並不保證獲利與負擔損失。
  30. 30. 結果如何?統計後就知道! 2015/9/1-2017/1,共17個月 每15秒記錄一次,連續2次數值超過就進場 成本:進出共400元 進場回測區間:0~5000 (間隔50,總共101組) 反轉出場回測區間:10~2000 (間隔20,總共101組) 投資市場瞬息萬變,金融交易皆有風險,投資人需審慎評估自身之專業與財務能力,避免因貿然投 資而遭受難以承受之損失。講義資料僅供教學說明使用,案例僅供參考,並不保證獲利與負擔損失。
  31. 31. 2015/9–2017/1,台指口差最有效的使用方式 到達4500再進場,反轉到達50再出場 口差才是真的有效:用經驗和邏輯做交易不一 定好,因為真相要透過統計才能知道 結論 2015/9–2017/1,台指成差最有效的使用方式 到達750再進場,反轉到達10再出場 投資市場瞬息萬變,金融交易皆有風險,投資人需審慎評估自身之專業與財務能力,避免因貿然投 資而遭受難以承受之損失。講義資料僅供教學說明使用,案例僅供參考,並不保證獲利與負擔損失。
  32. 32. 6大策略、3週期 台指口差策略 三大口差策略 台指口差+ 三大成交力差策略 三大口差+ 三大成交力差策略 15秒K 2分K 6分K 次月口差策略 (台指、三大) 投資市場瞬息萬變,金融交易皆有風險,投資人需審慎評估自身之專業與財務能力,避免因貿然投 資而遭受難以承受之損失。講義資料僅供教學說明使用,案例僅供參考,並不保證獲利與負擔損失。
  33. 33. 投資市場瞬息萬變,金融交易皆有風險,投資人需審慎評估自身之專業與財務能力,避免因貿然投 資而遭受難以承受之損失。講義資料僅供教學說明使用,案例僅供參考,並不保證獲利與負擔損失。
  34. 34. 投資市場瞬息萬變,金融交易皆有風險,投資人需審慎評估自身之專業與財務能力,避免因貿然投 資而遭受難以承受之損失。講義資料僅供教學說明使用,案例僅供參考,並不保證獲利與負擔損失。 這就是多策略互補的效果
  35. 35. 這堂課將能幫助你 持續在市場生存且策略失效也能保全本金 用最有效率的方式使用盤中籌碼 用科學化的方法控管交易風險 建立多策略模組 投資市場瞬息萬變,金融交易皆有風險,投資人需審慎評估自身之專業與財務能力,避免因貿然投 資而遭受難以承受之損失。講義資料僅供教學說明使用,案例僅供參考,並不保證獲利與負擔損失。
  36. 36. 培養操盤能力 建構獲利邏輯 Top Trader Team 金融交易者商學院 Top Trader Team 金融交易者商學院 最新資訊請到FB搜尋 亨利聊交易

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